Pois é; deveria ter feito isso há anos É frustrante demais ver um site usando flash sem aquela barrinha de progresso! Por outro lado, é frustrante procurar o seu .FLA mais recente com um loader, copiar o dito cujo, colar no seu projeto novo, só para perceber que precisa de vários ajustes! Bom, foi por isso mesmo que eu peguei o meu loaderzinho mais recente e refiz ele inteirinho em ActionScript 2.0. Agora, basta incluir isso no seu primeiro frame (e colocar o MyLoader.as no diretório do projeto!), e está feito:

#include "MyLoader.as"

// configura o tamanho do loader
loader._xscale = 200;
loader._yscale = 200;
// centraliza-o no stage
loader._x = (Stage.width / 2) - (loader._width / 2);
loader._y = (Stage.height / 2) - (loader._height / 2);

Longe de querer fazer O Loader Supremo, fiz um que atende às minhas necessidades... E, como são poucas, deu nisso: menos de 1 KB, compilado e compactado O tamanho e a posição da barrinha de progresso é definível pelos atributos do MovieClip loader. Se o seu flash tiver uma instância nomeada animation, esta será rodada em sincronia com o progresso (sendo o 1-o frame para 0%, e o último frame para 100%). Ah, para não misturar as coisas, costumo criar um Scene só para o loader. Mas funciona muito bem colocado no 1-o frame do timeline, também! Para maiores customizações, "feel free" para alterar o que quiser

P.S. - Clique aqui para ver o loader minimalista em funcionamento!